Чотбы получить настроки указваемые windows в свойствах Интернет достаточно считать два ключа в системном реестра текущего пользователя
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyServer"=":"
"ProxyOverride"=""
"DisablePasswordCaching"=dword:00000001
На VCL это будет выглядеть так:
